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Tail Estimation and Conditional Modeling of Heteroscedastic Time-Series


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ISBN:9783980599313
Personen:
Zeitliche Einordnung:1999
Umfang:V, 117 S
Format:; 21 cm
Sachgruppe(n):17 Wirtschaft ; 27 Mathematik
Verlag:
Berlin : Pro Business
Schlagwörter:Aktienrendite ; Zeitreihenanalyse ; Parameterschätzung ; GARCH-Prozess

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