Informationsrisikokosten am deutschen Aktienmarkt: Eine empirische Analyse - Marcus Burth
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FAQ zum Buch
Informationsrisiko entsteht durch asymmetrisch verteilte Informationen in Kapitalmärkten, die uninformierten Marktteilnehmern Kosten verursachen. Diese Kosten sind Teil der Geld-Brief-Spanne und resultieren aus der ungleichen Informationsverfügbarkeit. Dieses FAQ wurde mit KI erstellt, basierend auf der Quelle: S. 5, ISBN 9783828887961
Die Geld-Brief-Spanne wird in dem Modell von Easley/OHara (1987) abhängig von der Transaktionsgröße modelliert, wobei größere Transaktionen eine höhere Spanne aufweisen. Dieses Modell basiert auf dem Informationsrisiko, das durch die Geld-Brief-Spanne kompensiert wird. Die Höhe der Spanne hängt dabei von der Transaktionsgröße und dem Gleichgewichtszustand (Separating oder Pooling) ab. Dieses FAQ wurde mit KI erstellt, basierend auf der Quelle: S. 43, ISBN 9783828887961
Die relevanten transienten Faktoren sind die Existenz noch nicht verarbeiteter Informationsereignisse (Ereignisperioden) und die Abwesenheit solcher Ereignisse (Nicht-Ereignisperioden). In Ereignisperioden führt eine hohe Transaktionsfrequenz aufgrund von Uninformiertenhandel zu einem inversen Zusammenhang mit dem Informationsrisiko. In Nicht-Ereignisperioden signalisiert eine hohe Transaktionsfrequenz die Existenz eines Ereignisses und impliziert einen positiven Zusammenhang mit dem Informationsrisiko. Dieses FAQ wurde mit KI erstellt, basierend auf der Quelle: S. 86, ISBN 9783828887961
