Kreditderivate - Wirkungsweise und Einsatz im Kreditportfoliomanagement unter Erfolgsgesichtspunkten / Diethard Oriwol
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Buchzusammenfassung:
Das Buch "Kreditderivate - Wirkungsweise und Einsatz im Kreditportfoliomanagement unter Erfolgsgesichtspunkten" von Diethard Oriwol gibt einen umfassenden Überblick über die verschiedenen Aspekte des Kreditderivatemanagements und deren Anwendung im Kreditportfoliomanagement. In der Einleitung wird der Kontext des Buches erläutert und die Bedeutung von Kreditderivaten im Risikomanagement von Kreditinstituten betont. Im zweiten Kapitel werden die verschiedenen Arten von Kreditderivaten systematisiert und deren grundlegende Begriffe erklärt. Es wird auch das Anwendungsspektrum von Kreditderivaten aufgezeigt und die verschiedenen Produktvarianten und Charakteristiken von Asset-Backed Securities erläutert. Das dritte Kapitel beschäftigt sich mit dem Management des Kreditportfolios. Es wird eine Definition des Kreditportfoliomanagements gegeben und die verschiedenen Ausprägungsformen des Kreditrisikos werden dargelegt. Der Value at Risk wird als zentraler Aspekt für das Management des Kreditportfolios betrachtet und die Übertragbarkeit der theoretischen Erkenntnisse der Portfolio-Selection-Theorie auf das Kreditportfoliomanagement wird diskutiert. Die Bedeutung des Eigenkapitals für das Management des Kreditportfolios wird ebenfalls beleuchtet. Im vierten Kapitel werden innovative Konzepte zum Management des Kreditportfolios unter Erfolgsgesichtspunkten vorgestellt. Es werden Konzentrationsrisiken im Kreditportfolio betrachtet und adressenbasiertes Kreditrisiko-Pooling als Möglichkeit zur Reduktion kundenspezifischer Konzentrationen im Rahmen eines geschlossenen Risikoverbundes vorgestellt. Indexbasierte Kreditderivate zur Reduktion regionaler und branchenspezifischer Konzentrationen im Kreditportfolio werden ebenfalls erläutert. Des Weiteren wird indexbasiertes Kreditrisiko-Pooling zur Reduktion regionaler und branchenspezifischer Konzentrationen betrachtet. Abschließend wird eine vergleichende Betrachtung innovativer Transfermodelle hinsichtlich ihrer Zieladäquanz auf die geschäftspolitischen Prinzipien der Kreditinstitute durchgeführt. Im fünften und letzten Kapitel erfolgt eine zusammenfassende Schlussbetrachtung und ein Ausblick auf zukünftige Entwicklungen im Bereich des Kreditportfoliomanagements unter Einsatz von Kreditderivaten. Insgesamt bietet das Buch einen umfassenden Überblick über die Wirkungsweise und den Einsatz von Kreditderivaten im Kreditportfoliomanagement und gibt einen Einblick in innovative Konzepte zur Risikoreduktion im Kreditportfolio.
