Die deutsche Geldnachfrage : empirische Ergebnisse zu den Eigenschaften von Feedback- und Forward-looking-Geldnachfragemodellen / Martin T. Bohl
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FAQ zum Buch
Traditionelle Goldfeld-Geldnachfragefunktionen modellieren die reale Kassenhaltung abhängig von einer Skalenvariable, Opportunitätskostenvariablen und einer verzögerten endogenen Variablen. Sie unterscheiden zwischen langfristiger und kurzfristiger Geldnachfrage, begründet durch partielle Anpassungsmechanismen. Die lag-Struktur entsteht aus realen oder nominalen Bestandsanpassungsmodellen, die die spezifischen Anpassungsdynamiken widerspiegeln. Dieses FAQ wurde mit KI erstellt, basierend auf der Quelle: S. 22, ISBN 9783825501259
Das Kointegrationskonzept ermöglicht die Testung der Existenz einer langfristigen Beziehung zwischen den Variablen der Geldnachfragefunktion und die Schätzung ihrer Parameter. Auf dieser Basis kann ein Fehlerkorrekturmodell spezifiziert werden, das die kurzfristigen Dynamiken der Geldnachfrage erfasst und eine flexiblere Analyse der dynamischen Eigenschaften ermöglicht. Die Modellierung der kurzfristigen Dynamik wird dadurch zentral, um Verzerrungen in der Schätzung der langfristigen Funktion zu vermeiden. Dieses FAQ wurde mit KI erstellt, basierend auf der Quelle: S. 55, ISBN 9783825501259
Bei trägem Verhalten des Preisniveaus ist die Identifizierbarkeit von Geldnachfragefunktionen problematisch, da die traditionelle Annahme linearer Homogenität nur dann gilt, wenn beobachtetes und gleichgewichtiges Preisniveau übereinstimmen. Ein abweichendes, träges Preisniveau führt zur Nicht-Identifizierbarkeit, da die geschätzte Funktion dann nicht ausschließlich das Nachfrageverhalten erfasst. Es werden keine spezifischen Methoden zur Identifizierung bei trägem Preisniveau genannt. Dieses FAQ wurde mit KI erstellt, basierend auf der Quelle: S. 70, ISBN 9783825501259
Die relevanten Daten umfassen reale Geldmengenaggregate wie M1, M2 und M3 gemäß der Bundesbank-Definition sowie einen Preisindex zur Deflationierung. Zudem sind Opportunitätskostenvariablen und verzögerte endogene sowie exogene Variablen entscheidend. Die Festlegung des Datensatzes auf das Jahresende 1989 spielt eine Rolle bei der Spezifikation. Dieses FAQ wurde mit KI erstellt, basierend auf der Quelle: S. 92, ISBN 9783825501259
Das zweistufige Engle-Granger-Verfahren wird angewendet, das identische Integrationsgrade und die Ignorierung saisonaler Einheitswurzeln voraussetzt. Die HEGY-Tests dienen zur Prüfung saisonaler Instationarität, während Fehlerkorrekturmodelle auf der Grundlage der Kointegrationsvektoren spezifiziert werden. Die Analyse beschränkt sich auf reale Geldmengenaggregate als abhängige Variablen. Dieses FAQ wurde mit KI erstellt, basierend auf der Quelle: S. 120, ISBN 9783825501259
Die Stabilitätseigenschaften der Feedback-Geldnachfragefunktionen werden durch einen Subperiodenvergleich, das Verfahren rekursiver Koeffizienten und den rekursiven Chow-Test analysiert. Zudem werden Kointegrationstests als Stabilitätstests für die langfristige Geldnachfragefunktion interpretiert. Die Ergebnisse zeigen stabile langfristige Funktionen für alle betrachteten Variablenkombinationen. Unterschiede in den Koeffizienten zwischen den Subperioden deuten auf potenzielle Instabilitäten hin. Dieses FAQ wurde mit KI erstellt, basierend auf der Quelle: S. 143, ISBN 9783825501259
