Kreditderivate - Wirkungsweise und Einsatz im Kreditportfoliomanagement unter Erfolgsgesichtspunkten - Oriwol, Diethard
Netto: 6,98 €7,47€
inkl. MwSt. zzgl. Versand
Bearbeitungszeit: 3 Werktage
Sofort lieferbar (auf Lager)
1x Stück verfügbar
Artikelzustand Mangelware (nachgebunden):
- Stark gebrauchter Zustand / Mangelware
- Buchrücken fehlt und wurde maschinell nachgebunden
- Seiten können fehlen, weil die Prüfung aller Seiten zu zeitaufwendig ist
- Coverseiten können vom Text abgeschnitten sein
- Vereinzelte Seiten können lose sein
- Blattübergänge können Unterschiede aufweisen
- Es handelt sich um Jahrzehnte alte Bücher, die nicht für Allergiker oder anspruchsvolle Kunden geeignet sind
Buchzusammenfassung:
Das Buch "Kreditderivate - Wirkungsweise und Einsatz im Kreditportfoliomanagement unter Erfolgsgesichtspunkten" von Diethard Oriwol behandelt verschiedene Themen im Zusammenhang mit Kreditderivaten und dem Management von Kreditportfolios. Im ersten Kapitel, der Einleitung, wird der Kontext des Buches erklärt. Im zweiten Kapitel werden Kreditderivate als innovative Instrumente zur Verwaltung des Kreditrisikos vorgestellt. Es werden verschiedene Arten von Kreditderivaten systematisiert und grundlegende Begriffe des Kreditrisikotransfers erläutert. Das Anwendungsspektrum von Kreditderivaten und die verschiedenen Produktvarianten werden ebenfalls behandelt. Darüber hinaus wird die Charakteristik von Asset-Backed Securities erklärt und verschiedene Ausgestaltungsvarianten strukturierter Finanzinstrumente werden vorgestellt. Im dritten Kapitel geht es um das Management des Kreditportfolios. Es wird eine Begriffsbestimmung gegeben und verschiedene Ausprägungsformen des Kreditrisikos werden erläutert. Der Value at Risk wird als zentraler Aspekt für das Management des Kreditportfolios betrachtet und die Übertragbarkeit der theoretischen Erkenntnisse der Portfolio-Selection-Theorie auf das Management des Kreditportfolios wird diskutiert. Die Bedeutung des Eigenkapitals für das Management des Kreditportfolios wird ebenfalls behandelt. Schließlich wird das Management des Kreditportfolios unter Erfolgsgesichtspunkten betrachtet. Im vierten Kapitel werden innovative Konzepte zum Management des Kreditportfolios unter Erfolgsgesichtspunkten vorgestellt. Es werden Konzentrationsrisiken im Kreditportfolio erläutert und adressenbasiertes Kreditrisiko-Pooling zur Reduktion kundenspezifischer Konzentrationen im Rahmen eines geschlossenen Risikoverbundes wird diskutiert. Indexbasierte Kreditderivate zur Reduktion regionaler und branchenspezifischer Konzentrationen im Kreditportfolio werden ebenfalls behandelt. Des Weiteren wird indexbasiertes Kreditrisiko-Pooling zur Reduktion regionaler und branchenspezifischer Konzentrationen betrachtet. Schließlich werden verschiedene innovative Transfermodelle vergleichend betrachtet hinsichtlich ihrer Zieladäquanz auf die geschäftspolitischen Prinzipien der Kreditinstitute. Im fünften Kapitel erfolgt eine zusammenfassende Schlussbetrachtung und ein Ausblick auf mögliche zukünftige Entwicklungen im Bereich Kreditderivate und Kreditportfoliomanagement. Insgesamt bietet das Buch einen umfassenden Überblick über die Wirkungsweise und den Einsatz von Kreditderivaten im Kreditportfoliomanagement unter Erfolgsgesichtspunkten. Es behandelt verschiedene Themen wie die Systematisierung von Kreditderivaten, das Management des Kreditportfolios, innovative Konzepte zur Risikoreduktion und gibt einen Ausblick auf zukünftige Entwicklungen.
FAQ zum Buch
Die Grundformen von Kreditderivaten umfassen den Credit Default Swap, den Total Return Swap und die Credit Spread Option. Diese Instrumente dienen der Übertragung von Kreditausfall- oder Bonitätsrisiken. Sie ermöglichen den handelbaren Transfer von Kreditrisiken ohne direkten Besitz der zugrunde liegenden Positionen. Die Produkte unterscheiden sich im Niveau der Risikoabsicherung und der Zielsetzungen der Absicherung. Dieses FAQ wurde mit KI erstellt, basierend auf der Quelle: S. 47, ISBN 9783830509110
Value at Risk (VaR) ist ein Maß für den potenziellen Verlust eines Kreditportfolios, das auf der Analyse unerwarteter Verluste basiert. Es wird mithilfe eines Simulationsmodells ermittelt, um die Auswirkungen von Parametern wie Korrelationen und erwarteten Ausfallraten auf das Kreditrisiko zu verdeutlichen. Die Korrelation der Kreditnehmer und die erwartete Ausfallrate sind entscheidende Faktoren bei der Bestimmung des VaR. Im Kreditrisikomanagement dient VaR dazu, das Risiko von Portfolios zu bewerten und zu steuern. Dieses FAQ wurde mit KI erstellt, basierend auf der Quelle: S. 94, ISBN 9783830509110
Die Übertragbarkeit der Portfolio-Selection-Theorie auf Kreditportfolios basiert auf der Berücksichtigung von Risiko und Rendite, wobei die Konzentration des Portfolios als entscheidender Faktor für das Kreditrisiko identifiziert wird. Durch die Anwendung von Prinzipien der effizienten Portfoliobildung können Risikominimierung und Renditeoptimierung im Kreditmanagement erreicht werden. Die Ähnlichkeit von Wertpapieren und Krediten als Anlagealternativen ermöglicht die Übertragung theoretischer Erkenntnisse. Dieses FAQ wurde mit KI erstellt, basierend auf der Quelle: S. 119, ISBN 9783830509110
Adressenbasiertes Kreditrisiko-Pooling reduziert kundenspezifische Konzentrationen durch den internen Transfer von Kreditrisiken mittels Kreditderivate in einem geschlossenen Risikoverbund. Es ermöglicht regionale und branchenspezifische Risikoreduktion, indem Risiken verbundintern transferiert und ein Sekundärmarkt für Kreditrisiken etabliert wird. Dieses Modell ist besonders für dezentrale Bankenmärkte mit lokalen Instituten wie Sparkassen und Genossenschaftsbanken geeignet. Dieses FAQ wurde mit KI erstellt, basierend auf der Quelle: S. 157, ISBN 9783830509110
