Risikomanagement aus Bankenperspektive : Grundlagen, mathematische Konzepte und Anwendungsfehler / Thomas Burkhardt ... (Hrsg.)
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FAQ zum Buch
Die axiomatischen Grundlagen rationaler Entscheidungen bei unsicherer Zielerreichungszeit umfassen das Erwartungsnutzenprinzip und das Monotonieaxiom „früher ist besser“. Das Erwartungsnutzenprinzip ermöglicht die Bewertung von Entscheidungen unter Unsicherheit, während das Monotonieaxiom die Präferenz für frühere Zielerreichung festlegt. Diese Axiome bilden die Grundlage für zeitoptimale Entscheidungen. Dieses FAQ wurde mit KI erstellt, basierend auf der Quelle: S. 11, ISBN 9783830509165
Industrielle Risiken werden im Jahresabschluss durch die Erfassung von Beschaffungsrisiken, Produktionsrisiken und Absatzrisiken identifiziert. Dazu zählen spezifische Aspekte wie Lieferrisiken, Transportrisiken, Lagerrisiken, Produktrisiken, Abfallrisiken, Verkaufsrisiken, Zahlungsrisiken und Produkthaftungsrisiken. Die Identifizierbarkeit wird im Zusammenhang mit der Darstellung im Jahresabschluss und Lagebericht thematisiert. Die Erfassung erfolgt über die Analyse von Risikokategorien und deren quantitativer oder qualitativer Erfassung. Dieses FAQ wurde mit KI erstellt, basierend auf der Quelle: S. 63, ISBN 9783830509165
Kapitalerhaltung sichert Gläubiger durch Mindesteigenkapital und Ausschüttungsbeschränkungen, um Vermögensverluste zu vermeiden. Die Gesetzgebung könnte durch präzisere Bewertungsregeln und stärkere Kontrolle bei Kapitalmaßnahmen verbessert werden. Vorschläge zur Optimierung der Kapitalerhaltung im Aktiengesetz zielen auf eine bessere Abstimmung zwischen Unternehmensfreiheit und Gläubigerschutz ab. Dieses FAQ wurde mit KI erstellt, basierend auf der Quelle: S. 89, ISBN 9783830509165
Die Festlegung von Zinslimits greift in die Risikopolitik von Kreditinstituten ein, da sie die risikogerechte Bepreisung von Bankgeschäften beeinträchtigen kann. Verbraucherschutzmaßnahmen wie Zinsbegrenzungen zielen darauf ab, Kreditnehmer vor übermäßigen Zinsen zu schützen, können jedoch die finanzielle Stabilität und Risikobewertung von Banken beeinflussen. Die Diskussion um Schwellenzinssätze und alternative Konzepte wie die Barwertmethode zeigt die Komplexität dieser Beziehung. Dieses FAQ wurde mit KI erstellt, basierend auf der Quelle: S. 111, ISBN 9783830509165
Die Finanzmathematik wird bei der Bewertung von Zahlungsströmen durch das Äquivalenzprinzip und die Wertadditivität unterstützt. Sie ermöglicht die Umrechnung von Zahlungsströmen in äquivalente Werte unter Berücksichtigung von Zinsen und Risiken. Bei unsicheren Zahlungsströmen werden Methoden wie das Sicherheitsäquivalent oder kapitalmarktorientierte Ansätze eingesetzt. Zudem wird die Verzinsung auf Basis von Entscheidungstheorie und Erwartungsnutzen analysiert. Dieses FAQ wurde mit KI erstellt, basierend auf der Quelle: S. 143, ISBN 9783830509165
Backtesting-Methoden für Ausfallwahrscheinlichkeiten umfassen einseitige und zweiseitige Tests für eine einzelne Ausfallwahrscheinlichkeit sowie simultane Tests für mehrere Ausfallwahrscheinlichkeiten. Dazu zählen das Bonferroni-Verfahren und die Analyse der asymptotischen Verteilung von Ausfallquoten. Die Methoden werden in der Literatur zur Bewertung der Genauigkeit von Risikomodellen genutzt. Dieses FAQ wurde mit KI erstellt, basierend auf der Quelle: S. 167, ISBN 9783830509165
Bei der praktischen Anwendung der Extremwertanalyse spielen die Wahl des optimalen Schwellenwertes und die Modellierung von Extremwertverteilungen eine zentrale Rolle. Erfahrungen zeigen, dass Methoden wie die Verallgemeinerte Extremwertverteilung (GEV) und die Verallgemeinerte Paretoverteilung (GPD) häufig eingesetzt werden. Die Anwendung der Peaks-Over-Threshold-Methode (POT) sowie die Berücksichtigung von Maximum-Anziehungsbereichen (MDA) sind entscheidend für präzise Prognosen. Zudem erfordert die Parameterschätzung eine sorgfältige Analyse der Daten. Dieses FAQ wurde mit KI erstellt, basierend auf der Quelle: S. 181, ISBN 9783830509165
